Báo Cáo CoT Là Gì ? Đọc Hiểu và Giao Dịch Hiệu Quả Với CoT

Báo Cáo CoT Là Gì – Commitment of Traders ?

Báo cáo COT đo lường khối lượng mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, có thể hiểu nôm na là báo cáo về “Cam kết của các nhà giao dịch” trong thị trường. Được ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC), xuất bản báo cáo vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần.

COT cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mà những người tham gia thị trường đang nghĩ và giúp xác định xu hướng của thị trường sẽ còn tiếp tục hay chuẩn bị kết thúc.

Tại Sao Lại Cần Theo Dõi Báo Cáo CoT ?

Bởi vì thị trường Forex / Gold là thị trường phi tập trung nên ta sẽ không thể có được những khối lượng (Volume) giao dịch cụ thể như ở thị trường chứng khoán. Và vì thế báo cáo CoT của hợp đồng tương lai như một giải pháp thay thế để trader hay nhà đầu tư có thể tận dụng mà nhận định thị trường.

Cách Tìm và Xem Báo Cáo CoT Từ CFTC

Đầu tiên truy cập vào địa chỉ sau của ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) : http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

Kéo xuống dưới và chọn báo cáo phù hợp như hình bên dưới.

bao cao cot tu cftc

Báo cáo CoT sẽ như hình bên dưới, là một dạng dữ liệu thô. Tuy hơi khó nhìn, nhưng quen rồi bạn sẽ dễ dàng theo dõi được. Bạn có thể nhìn rõ được số lượng Long/Short hợp đồng tương lai của các tổ chức, quỹ, bigboy, …

bao cao cot du lieu tho

Xem Báo Cáo CoT Từ KGold.vn

Để có thể dễ dàng theo dõi và xem báo cáo CoT một cách rõ ràng hơn. Mình đã chuyển đổi dữ liệu thô như bên trên bạn đã thấy thành các biểu đồ trực quan.

Báo cáo CoT

Biểu đồ cột CoT Report

bao cao cot huong dan

Theo trục Y với giá trị 0 ở giữa, cột hướng lên là tăng, cột hướng xuống là giảm. Trục X là giá trị thời gian báo cáo CoT thống kê vào thứ 3 mỗi tuần, nhưng thứ 6 cuối tuần CoT mới được xuất bản.

Thông thường báo cáo CoT gồm các thành phần như sau :

  • Open Interest : Thể hiện số lượng hợp đồng được mở nhưng chưa được thực hiện hoặc giao.
  • Non-Commercial : Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính. Phần lớn đây là những nhà giao dịch đầu cơ.
  • Commercial :  Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
  • Long : số lượng hợp đồng mua.
  • Short : số lượng hợp đồng bán.

Nhưng vì để các trader nhỏ lẻ có thể tận dụng báo cáo CoT để giao dịch hiệu quả, thì mình chỉ sử dụng dữ liệu của Non-Commercial, và cụ thể hơn là :

  • Nhóm Managed Money (đối với GOLD, Oil)
  • Nhóm Asset Manager (đối với Forex).

Vì vậy mà biểu đồ cột chỉ còn thể hiện dữ liệu của Managed Money hoặc Asset Manager : 

  • Cột xanh dương : là số hợp đồng Long
  • Cột màu cam : là số hợp đồng Short

Ví dụ như hình trên ngày 29-6-2021 ta sẽ có  :

  • Hợp đồng Long tăng thêm 5400 hợp đồng
  • Hợp đồng Short cũng tăng thêm 6554 hợp đồng

Ví dụ ngày 22-6-2021 :

  • Long giảm 28508 hợp đồng, một con số lớn, cột xanh dương cắm đầu xuống
  • Short vấn tăng thêm 5748 hợp đồng

Giao dịch hiệu quả với biểu đồ cột : 

  • Long và Short nên nằm ngược nhau là tín hiệu tốt nhất cho xu hướng
  • Thị trường tăng khi : Long tăng số lượng hợp đồng, và Short giảm số lượng hợp đồng. Số lượng ít hay nhiều cũng góp phần thể hiện thị trường mạnh hay yếu.
  • Thị trường tăng tốt và dài hạn khi : Long tăng không chỉ số lượng, mà tuần nào cũng tăng số lượng hợp đồng, và Short cũng giảm số lượng hợp đồng đều đặn.
  • Thị trường giảm thì như trên mà ngược lại.
  • Nếu Long và Short đều tăng hay đều giảm thì thị trường đang có sự canh tranh. Xu hướng chưa rõ

Biểu Đồ Line Step

Biểu đồ gồm 3 line dữ liệu :

  1. Net Positions : giá trị được tính bằng lấy số hợp đồng Long trừ đi số hợp đồng Short.
  2. Positions Long : thể hiện lượng tăng giảm số hợp đồng mua của các bên.
  3. Positions Short : thể hiện lượng tăng giảm số hợp đồng bán của các bên.

Biểu đồ này cho ta thấy tổng quan thị trường dài hạn hơn.

Nếu giá trị của Net Positions mà càng tăng thì nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng giá, khi Net Positions càng ngày cang thấp, thì xu hướng chính thị trường là giảm.

.net position cot

char tuong quan du lieu cot

Leave a Reply